Was ist Standardabweichung?
Die Standardabweichung ist das Maß für die Streuung eines Datensatzes von seinem Mittelwert. Es misst die absolute Variabilität einer Verteilung; je höher die Streuung oder Variabilität ist, desto größer ist die Standardabweichung und desto größer wird die Größe der Abweichung des Wertes von ihrem Mittelwert sein.
Das Konzept der Standardabweichung wurde 1893 von Karl Pearson eingeführt. Es ist bei weitem das wichtigste und am häufigsten verwendete Maß für die Dispersion. Seine Bedeutung liegt in der Tatsache, dass es frei von jenen Mängeln ist, die frühere Methoden betrafen und die meisten Eigenschaften eines guten Maßes an Dispersion erfüllen. Die Standardabweichung wird auch als mittlere quadratische Abweichung bezeichnet, da sie die Quadratwurzel der Mittelwerte der quadrierten Abweichungen vom arithmetischen Mittelwert ist.
In finanzieller Hinsicht wird die Standardabweichung verwendet, um die mit einem Anlageinstrument verbundenen Risiken zu messen. Die Standardabweichung bietet Anlegern eine mathematische Grundlage für Entscheidungen, die hinsichtlich ihrer Investition in den Finanzmarkt getroffen werden müssen. Standardabweichung ist ein gebräuchlicher Begriff, der in Geschäften mit Aktien, Investmentfonds, ETFs und anderen verwendet wird. Standardabweichung wird auch als Volatilität bezeichnet. Es vermittelt ein Gefühl dafür, wie verteilt die Daten in einer Stichprobe vom Mittelwert sind.
Bei individuellen Beobachtungen kann die Standardabweichung auf eine der beiden folgenden Arten berechnet werden:
1. Nehmen Sie die Abweichung der Artikel vom tatsächlichen Mittelwert
2. Nehmen Sie die Abweichung des Artikels vom angenommenen Mittelwert
Im Fall einer diskreten Reihe kann eine der folgenden Methoden zur Berechnung der Standardabweichung verwendet werden:
1. Tatsächliche mittlere Methode
2. Angenommene mittlere Methode
3. Schrittabweichungsmethode